применение математики в высокорисковых рынках

Слово и фраза:

Искать:

Сортировать по:

Форумы на Sostav.ru / Маркетинговые исследования / применение математики в высокорисковых рынках

к барьеру))

1 2 3 >

Profile

foma_r^©

Постов: 265
Дата регистрации: 09.03.2006

Olga63©,
мне кажется (без умаления прав модератора, конечно), в последнем случае вопрос вполне конструктивен, а ответ может быть интересен не только Фоме.

Цитата, автор foma_r:

для: Винопивец© ...ежели "упаковка и обнаучивание"... у меня только один вопрос--торгуете сугубо с торгового терминала? или всё же какие-нить метастоки,си-кью-джи ит.д. со сложными тех-аналитическими алгоритмами пользовали с вашим-то образованием неужели ограничивали себя? думаю нет....
соответственно, готов склонить главу перед опытом вашим....... в отношении процентовки случаев когда -прогнозирование основаное на тех=анализе "упаковка"--давала прибыль..... в отношение к случаям, когда Вы сугубо интуитивно глядя в ход торгов ... (ну пару индикативов краем глаза) вопреки тех-анализу делаали результативный правильный выбор.....
Просто поделитесь опытом -- где вероятность ошибки прогрессирует??

Вот и вопрос по делу, ура. Я торгую с терминала, графики смотрю не каждый день (без индикаторов, только цена и, иногда, объем), а теханалитическими программами не пользуюсь вовсе за их полной бесполезностью. Разумеется, это не означает ни того, что я торгую без плана, ни того, что теханализ (или гораздо более изощренный количественный анализ) мне не под силу. Более того, именно убогость теханализа привел меня к мысли провести собственные исследования в области ненадлежащего применения математики. Пару лет позанимался этими делами - и разобрался более или менее. Главная ошибка аналитиков - это их попытка анализировать рынок на предмет закономерностей, вместо того, чтобы анализировать собственные стретегии при случайном (по разным законам) рынке. В результате я полностью поменял собственное понимание торговли и, соответственно, торговую стратегию. К примеру, показатель "доля удачных сделок" всегда казался мне сомнительным, но теперь я точно знаю, что он не имеет никакого значения и сознательно допускаю долю "плохих" сделок чуть не до 90% (на самом деле я уже года 3 эту долю и не считал). Методика моделирования и выработки стратегии оказалась полезной не только на бирже, но еще в нескольких областях бизнеса, и я с удовольствием ее внедрил (в качестве консультанта) в некольких бизнесах. И, представьте себе, заработало - особенно в области рисков, ибо именно понимание рисков и их ограничение - ключевой момент.
И конечно, дело не в том, что я себя считаю гениальным, а кого-то - нет. Дело в том, что модель хороша ровно настолько, насколько хороши ее основополагающие предположения. А математику - как тут справедливо заметил voland? можно к чему угодно приделать. Любой достаточно длинный временной ряд дает неограниченные возможности интерпретации. А уж недостаточно длинный - тем более.

--------
лучшая гарантия лояльности - доверие оплаченное за наличный расчет

Комментарий понравился?

21.03.2006 11:23

Profile

foma_r^©

Постов: 265
Дата регистрации: 09.03.2006

цитата//Главная ошибка аналитиков - это их попытка анализировать рынок на предмет закономерностей, вместо того, чтобы анализировать собственные стретегии при случайном (по разным законам) рынке.

мне кажется тема достойна отдельного поста...

вот человек говорит, что непользуется тех-анализом и считает порочным анализ на предмет закономерностей.

г-н Винопивец. По моему опыту, даже если брать один из самых высокорисковых рынков - форекс, то большинство операторов-трейдеров.... пользуется помимо "чистого банковского" потока катировок(т.е. данными от основных международных банков),как минимум еще форекс-лайт (т.е. от второго эшелона) плюс индикатив ЦМЕ как минимум...

При чем , многоканальность потоков обеспечивает возможность фиксировать "пересечения по площадке" и отсекать "шумы рынка"...

Т.О. в переводе на понятный маркетинг- у нас имеется кол-ый базис , кот-ый от любого кол-ого исследования любого рынка отличается только тем, что является небезусловной константой, а константой на временной отрезок (1-1.5 сек)... именно в этом факторе и содержится фактор риска для аналитики для принятия решения...
Т.Е. системы тех-анализа как и глобальные аналитические ай-пи - призваны выполнять функцию качественной оценки количественного базиса получаемого он-лайн и актуального именно на эти 1.5-2 секунды торгов...

Вы отрицаете критичность такового подхода с целью увеличить скорость аналитики совместив её со скоростью получения кол-ого базиса....

Т.о. какую теорию тогда Вы исповедуете по применению математики, которая позволяет обойти необходимость в качественном анализе????
Поделитесь, наверняка она применима ввиду явных параллелей и в маркетинговым исследованиям, т.к. "торговая стратегия" - это и есть конечная цель деятельности любой маркетинговой единицы.
с уваж и т.д.
Фоменко Роман

--------
лучшая гарантия лояльности - доверие оплаченное за наличный расчет

Комментарий понравился?

21.03.2006 11:37

Profile

Olga63^©

маркетолог
Постов: 1945
Дата регистрации: 30.03.2004

Доброго!
Если честно, мне сложно продраться через формулировки Уважаемого foma_r©, поэтому не всегда понимаю, но все же рискну :)
При проведении исследований применяется количесвенный анализ, никуда от него не денешься. Но иногда получается так, что данные анализа(сделано все правильно и корректно) нельзя использовать для рекомендаций. Т.е. если только на основании данных, с формальным учетом внешних факторов дать заказчику рекомендации, то ни к чему хорошему это не приведет :(
Я это обсуждала с коллегами из других городов - практически у всех "давно играющих на этом поле" есть свои "маленькие хитрости" и "неуловимые интуиции" (цитаты :) ) на стыке цифры + выводы - рекомендации.

--------
Ольга Егина

Комментарий понравился?

21.03.2006 14:18

Profile

foma_r^©

Постов: 265
Дата регистрации: 09.03.2006

для: Olga63©

искренне удивлен, наличием затруднений в моих формулировках-они всегда чрезвычайно старательно мною приводятся к формату широкопонимаемых вещей...

попытаюсь вас "пробить" через мои формулировки.....
системы тех-анализа позволяют формализовать внешние факторы и наметить тенденции.....
в вопросе качественных выводов-рекомендаций... применяются системы типа си-кью-джи.... в которые закладываются
данные...... по тех-анализу конкретного инструмента за репрезентативный отрезок времени ... и на основании аналитических сравнений поведения рынка по этому инструменту через призму тех-анализа за большой врменной срез с огромной кратностью замеров... выводятся какие-то прогнозы - относительно средней температуры по больнице....

в данном случае вопрос состоит в том, какое применение математики позволяет эффективно выдавать выводы-рекомендации.......... в условии отказа не только от аналитических систем, но и от систем первичного тех-анализа...

--------
лучшая гарантия лояльности - доверие оплаченное за наличный расчет

Комментарий понравился?

21.03.2006 14:30

Profile

butaev^©

Постов: 2114
Дата регистрации: 01.09.2005

Добрый вечер уважаемый foma_r.
Давайте возьмем не технический анализ, а прогноз рынка нового товара. От Вас ждут цифру. Во всем мире маркетологи делают прогноз даже 4 - 5 цифрами.
Ну, например до выхода услуги в свет Вы говорите через 4 года в Москве пользоваться услугами условно называемыми СТРИМ будет приблизительно 625 тысяч абонентов. В этом случае вам вашу модель придется выражать математически, т. к. на выходе цифра.
Вы же знаете, что математика - просто язык достаточно простых моделей. В очень многих ситуациях в маркетинге все гораздо неопределеннее и сложнее, чем те формулы, которыми обычно пользуются. Но глубина сопоставления ситуации и математической модели ее - это тема длительных конкретных разговоров по каждому случаю с "карандашом в руках". Я пробовал, на форуме это обсуждать нельзя. Надо сесть и заниматься серьезным анализом какой-то модели. Ну, как мы это будем делать на форуме?

Комментарий понравился?

21.03.2006 23:48

Profile

Woland^©

Постов: 2449
Дата регистрации: 02.03.2006

Цитата, автор foma_r:

для: Olga63©

Однакож, господа , тех-анализ сознательно абстрагируется от фундаментального анализа цен на финансовые инструменты (например, на акции).

Тех-анализ скромно работает (в своих гипотезах) ЯВНО ЗАЯВЛЯЯ, что отслеживает только тенденции сделок.
Причем, если котировки дают тренд типа прямой - теханализ радостно проводит эту прямую, пытаясь ее связать

- уже с содержательными гипотезами - типа "пришли американские деньги на биржу", "ушел ЦБ с рынка бакса/госдолга" и проч.

В конечном счете - ВСЕ РАВНО - ОПЯТЬ НАБОР ГИПОТЕЗ и набор данных. Иного не бывает.
(жалко только, что к биржевым софтам еще не подвязали уравнения и гипотезы теории игр - было бы проще понимать тренды)

Поэтому вопрос -//какое применение математики позволяет эффективно выдавать выводы-рекомендации//
имеет простой ответ= корректное применение, ровно такое же, как и экстраполяция прямой (параболы и т.д.) на следующий промежуток в пространстве XY = "ЕСЛИ будет сохранятся закономерность, ТО значение будет - таким-то". ВОт и всё.
(ну и пусть разброс по ошибке)

Насчет "лихого слэнга"
/в вопросе качественных выводов... применяются системы .... в которые закладываются данные...... по тех-анализу конкретного инструмента за репрезентативный отрезок времени ... /

\\хорошо - пусть данные плюс гипотезы или
пусть даже "данные по тех-анализу" (а что это за зверь?) - \\
Ну и что? ну и ничего страшного.

Далее Вы совсем народ напугали -
/и на основании аналитических сравнений поведения рынка по этому инструменту через призму тех-анализа за большой врменной срез с огромной кратностью замеров... выводятся какие-то прогнозы /

ну и что?
"аналитические сравнения" - это еще ДОБАВЛЕНИЕ гипотез, ну и ничего страшного,
"через призму тех-анализа" - ну и пусть, добавим еще гипотез, только аккуратно надо их выписать,
"с огромной кратностью замеров" - тоже запишем, ЗАЧЕМ это делали, ничего страшного,

"выводятся какие-то прогнозы" - Вы хотите сказать, что
1) предполагают продление неких закономерностей на следующий промежуток времени?
2) однако метОда этих "неких" Вам не нравится? тогда можно предложить другую, более корректную.

"относительно средней температуры по больнице" это что за зверь? индекс РТС, что ли?
какой сконструировали - такой и получили. Надо разбираться,
зачем конструировали,
на каких гипотезах,
на каких данных,
можно ли продлевать на прогнозный период,
каковы статистические ошибки
и т.д.

всё это не сложно,

НО ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ "нехорошая математика" ? :)

--------
Woland, чурка нерусская :)

Комментарий понравился?

22.03.2006 02:33

Profile

Woland^©

Постов: 2449
Дата регистрации: 02.03.2006

Цитата, автор butaev:

Но глубина сопоставления ситуации и математической модели ее - это тема длительных конкретных разговоров по каждому случаю с "карандашом в руках". Я пробовал, на форуме это обсуждать нельзя. Надо сесть и заниматься серьезным анализом какой-то модели. Ну, как мы это будем делать на форуме?

Да ничего особенно сложного не будет, как правило, все форумные схватки приводят к тому, что конкретных моделей ... никто и не видел :)

а по делу -
1. глубина сопоставлений - по числу гипотез, которые можно сформулировать на языке математики. Столько-то связей/закономерностей, такая-то точность, учет сезонности/неучет ее, выделение главных объясняющих факторов,
и т.п. - вряд ли мы с Вами найдем дифференциальное уравненире выше второго порядка. Тем более в маркетинге.
САми понимаете - пример тому - эластичность. Уж ее бы померить!

2. Чем длиннее модель,тем она ... подозрительнее. Это Вы тоже знаете и без меня!

--------
Woland, чурка нерусская :)

Комментарий понравился?

22.03.2006 02:45

Profile

foma_r^©

Постов: 265
Дата регистрации: 09.03.2006

для: voland©

ууууууу
вопрос мой имеет простую суть-- любое прогнозирование может осуществляться на базе постанализа поведения предмета прогнозирования... нет пост-анализа-нет прогнозирования...
любые системы аналитические выполняют функцию пост-анализа.... алгоритмы анализа -невопрос личное дело аналитика...
в ситуации с трейдингом-- именно автоматизация позволяет сократить сроки первичного анализа для сравнения трендов
и облегчения для трейдера получения рекомендаций и выводов...... в том числе и тот самый "изощренный количественный анализ" на основании поведенческих показателей предмета исследования за большой временной срез
никто неутверждает что машина-дает готовый ответ.....
но при условии, что на соотнесение пост-анализа по инструменту с текущей ситуацией в рынке есть секунды....
именно поэтому используют системы.... как в электричке р-200 вместо машиниста компьютер.... человек неможет стабильно реагировать с такой скоростью на необходимую кратность и частоту факторов реагирования....
вопрос-предложение --заключалось в том, чтобы в отдельном посте изложить постулаты своей теории... позволяющей
критично реагировать на рынок, в обход пост-анализа конкретного предмета исследования...

цитата// Я торгую с терминала, графики смотрю не каждый день (без индикаторов, только цена и, иногда, объем), а теханалитическими программами не пользуюсь вовсе за их полной бесполезностью. Разумеется, это не означает ни того, что я торгую без плана, ни того, что теханализ (или гораздо более изощренный количественный анализ) мне не под силу. Более того, именно убогость теханализа привел меня к мысли провести собственные исследования в области ненадлежащего применения математики.

автор цитаты утверждает, что успешно пользуется разработанной им системой "случайного рынка", позволяющей упразднить систему "пост-анализ ---прогнозирование по продукту", и обеспечивающую в итоге эффективную торговую стратегию..

Почему мне интересно? , думаю очевидно... Т.к. любые маркетинговые стратегии продвижения строятся именно по принципу провести пост анализ ситуации по предмету и спрогнозировать успешное в неё позиционирование... причем математически обоснованное по фактору успешности...

БЕЗ УЧЁТА БАЗЫ ПОСТ-АНАЛИЗА - НЕТ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПРОСЧЕТА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ...
АВТОР УТВЕРЖДАЕТ ЧТО ИМЕННО МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ОТСУТСТВИИ БАЗОВОГО МАССИВА ,КОТОРЫЙ ИГНОРИРУЕТСЯ ЗА НЕДОВЕРИЕМ.
Т.к. если теория универсальна - то как минимум можно упразднить огромный пласт методологии по теории маркетинговых исследований.

резюмирую вопрос: С ПОМОЩЬЮ КАКИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ МОЖНО ЭФФЕКТИВНО ПОЗИЦИОНИРОВАТЬСЯ В РЫНОК (Т.Е. ВЗВЕСИТЬ КРАЙНИЕ ЗНАЧЕНИЯ РИСКОВ) ОТРИЦАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ЭТОГО САМОГО РЫНКА?

--------
лучшая гарантия лояльности - доверие оплаченное за наличный расчет

Комментарий понравился?

22.03.2006 14:43

Profile

foma_r^©

Постов: 265
Дата регистрации: 09.03.2006

Цитата, автор voland:

глубина сопоставлений - Не по числу гипотез, но по числу выбранных вами же математических формул и индикаторов
которые Вы же сами учтете как Значимые.

2. Чем длиннее модель,тем она ... подозрительнее. Это Вы тоже знаете и без меня!

длинну алгоритма количесвенного автоматизированного анализа Вы определите так же сами в соответствии с сопоставимостью форматов в которых информация к вам приходит и формата в котором анализируется. Многие трейдеры технически эту проблему решили и нет вопросов пользовать уравнения дифференциальные второго...как и любого уровня...
Т.Е. это формат выборки--и по интервалу доверительности, и по алгоритму её составления и т.д.-ПРИВЕДЕННЫЕ К ОДНОЙ СИСТЕМЕ УЧЁТА!

именно поэтому я утверждал, что лишь в рынках финансовых внутри одной площадки сцепка предложение-спрос --жесткая... именно в силу формализации процеса торгов позволяющего минимизировать влияние внешних факторов на ход торгов... т.е. изменение позиционирования любого продукта внутри площадки - сразу же влечет изменение спроса на него...

--------
лучшая гарантия лояльности - доверие оплаченное за наличный расчет

Комментарий понравился?

22.03.2006 15:15

Profile

Woland^©

Постов: 2449
Дата регистрации: 02.03.2006

Цитата, автор foma_r:

для: voland©

ууууууу
резюмирую вопрос: С ПОМОЩЬЮ КАКИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ МОЖНО ЭФФЕКТИВНО ПОЗИЦИОНИРОВАТЬСЯ В РЫНОК (Т.Е. ВЗВЕСИТЬ КРАЙНИЕ ЗНАЧЕНИЯ РИСКОВ) ОТРИЦАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ЭТОГО САМОГО РЫНКА?

Ваш вопрос – полный кайф!

1) вариант «халявы». Мы ничЁ не знаем, что было раньше, НО - пущай математика всЁ расскажет!
2) Вариант "термодинамический". А вААще, пацаны, на этом рынке математика хоть что-то МОЖЕТ?

Ответ №1. Если Вы хотите сесть на рынок и именно на его закономерность, которая была РАНЕЕ ,
то без пост-анализа у Вас - только гипотезы, т.е. - предположения. Для конкретных акций/облигаций отвергать такой анализ не очень умно. :)

Ответ №2. (скорее - фундаментальный) Даже не проводя пост-анализа конкретных трендов математика МОЖЕТ дать некие характеристики равновесия рынка (почему-то я их назвал термодинамическими, ну и пусть).
О чем это я?
Да о том, что математика теории игр МОЖЕТ Вам дать объяснения тех или иных спекуляций, которые возникают в данной торговой сессии и даже объяснить, что они действительно НЕ ЗАВИСЯТ от предыдущих торгов.
Не всегда, конечно, но бывают такие ситуации.
Т.е. математика дает математическое описание данной торговой сессии (если кто-то смог промоделировать) в таких-то рамках.

Например несколько гросс-игроков устраивают понижение, вот это и можно объяснить.

--------
Woland, чурка нерусская :)

Комментарий понравился?

22.03.2006 20:40

Profile

Woland^©

Постов: 2449
Дата регистрации: 02.03.2006

foma_r

//т.е. изменение позиционирования любого продукта внутри площадки - сразу же влечет изменение спроса на него... //

Я бы так не торопился.
Биржевые торги, конечно, можно "нагреть", "охладить" и т.д. внутри одной площадки. Но я бы смотрел ВЕСЬ РЫНОК -
1) всех игроков, по крайней мере крупных,
2) их поведение исходя из внешних условий (например, иногда бывает известно, что центробанк именно сегодня придет пожирать бакс... и т.п.)

Уточнение. Пункт №1 также определяется из внешних обстоятельств - например, надо смотреть - наоборот середнячков, поскольку из внешних условий стало известно, что крупные игроки "сегодня не играют".

А общая закономерность любой биржи - ясна как пень-
акулы ВСЕГДА созжрут селедку (т.е. мелкий инвестор никогла не выигрывает).

--------
Woland, чурка нерусская :)

Комментарий понравился?

22.03.2006 20:46

Profile

Woland^©

Постов: 2449
Дата регистрации: 02.03.2006

--------
Woland, чурка нерусская :)

Комментарий понравился?

22.03.2006 20:48

Profile

butaev^©

Постов: 2114
Дата регистрации: 01.09.2005

Добрый вечер Voland.
Предлагаю вернуться к первоисточнику. Если я не путаю, о эластичности стали говорить после широкого распространения работы Маршала. Там есть допущение о неизменности дохода покупателя, которое сразу приводит к тому, что любой спрос любого товара эластичен по цене. Модель у Маршала очень простенькая балансовое - линейное уравнение. Затем были написаны работы по разным эффектам, которые этой моделью не описываются. Все эти работы в 1993 году были помещены в вышедшею тогда «Хрестоматию по маркетингу».
Но за время работы только я наткнулся на несколько явлений, где зависимость объемов продаж от цены не описывалась ни одной из известных мне моделей. И я стал обосновывать поведение потребителей, непосредственно, выводя формулы из теории полезности, работающей на разряженном неравномерно распределенном дискретном множестве товаров.
Но кому на форуме нужна эта «заумь». При обсуждении нашего доклада на Гильдии маркетологов, где более 10 докторов экономических наук, всем было скучно с первой формулы. На форуме такие сугубо теоретические вещи обсуждать сложно.

Самую сложную модель с точки зрения математики, применяемую в маркетинге – это система дифференциальных уравнений распространение новых высокотехнологичных услуг Хенкена – Полтеровича.
И так как я человек маленький я и закончу свой пост ссылкой на работу уважаемого мной экономиста нашего современника и соотечественника академика РАН Виктора Мееровича Полтеровича «Кризис экономической теории» http://meotrends.narod.ru/polter.htm В ней много созвучно тому, что я в посте написал.

Комментарий понравился?

22.03.2006 22:48

Profile

Olga63^©

маркетолог
Постов: 1945
Дата регистрации: 30.03.2004

Цитата, автор foma_r:
резюмирую вопрос: С ПОМОЩЬЮ КАКИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ МОЖНО ЭФФЕКТИВНО ПОЗИЦИОНИРОВАТЬСЯ В РЫНОК (Т.Е. ВЗВЕСИТЬ КРАЙНИЕ ЗНАЧЕНИЯ РИСКОВ) ОТРИЦАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ЭТОГО САМОГО РЫНКА?

Доброго!
С низенькой колокольни практика :(
если говорить про рынки товаров услуг, а не про биржу, то я таких моделей, работающих на практике, не знаю. Не то, чтобы я не верила в математику :), но как говорит один знакомых к.т.н. - "математика - что дышло, куда повернул, туда и вышло" :) Думаю, тчо вряд ли существуют модели, не использующие в качестве базиса никакую количественную информацию с рынка. В этом случае эффективность таких моделей, скорее всего, не выше той, что позволяет получить тер-вер.

--------
Ольга Егина

Комментарий понравился?

23.03.2006 08:37

Постов: 265
Дата регистрации: 09.03.2006

для: Olga63©
Ольга)) Именно вследствии таких же выводов... я и написал этот пост - чтоб с одной стороны дать трибуну г-ну Винопивцу утверждающего , что кроме монитора с ценами и "иногда объёмами"... по текущей торговой сессии непользуется
анализом.... тез-анализ-бог с ним... но кол-ый анализ отрицать - меня поразило....
Поэтому и попросил "огласить список" постулатов "теории случайного рынка" используемой уважаемым мною Винопивцем, дабы на форуме обсудить применимость её к другим рынкам...например поребительскому.... т.к. человек лично применил (по его словам) свою теорию на разных рынках,т.е. не только в трейдинге....
Искренне надеялся, что не мне одному интересно...

--------
лучшая гарантия лояльности - доверие оплаченное за наличный расчет

Комментарий понравился?

23.03.2006 16:40

Постов: 2449
Дата регистрации: 02.03.2006

ФОМА_Р

Общее но весьма фундаментальное утверждение относительно применения математики-

Математические формулы обладают нечеловеческой, почти сверхЪестественной силой.
(например, все физики мира, даже нобелевские лауреаты и т.д., подчеркиваю - ВСЕ физики мира давно пользуются только математикой и без нее - никуда)

Ольга63
//В этом случае эффективность таких моделей, скорее всего, не выше той, что позволяет получить тер-вер.//
ТеорВер позволяет получить ОЧЕНЬ МНОГО.
В т.ч. алгоритм игры в рулетку (алгоритм Бернулли).

г-ну Бутаеву.
Даже при самом маленьком доходе есть неэластичные продукты.

--------
Woland, чурка нерусская :)

Комментарий понравился?

23.03.2006 23:10

Постов: 265
Дата регистрации: 09.03.2006

... простите , но я слабо улавливаю Вашу мысль---вот смотрю на вопрос (свой и не вам) и на ответ ваш (мне)... и неулавливаю ... поясните плз... свою мысль

--------
лучшая гарантия лояльности - доверие оплаченное за наличный расчет

Комментарий понравился?

23.03.2006 23:15

Постов: 2449
Дата регистрации: 02.03.2006

for foma_r

Мое последнее замечание это был гросс-ответ на Ваш призыв - "к барьеру))" :)

г-ну Бутаеву.
Дабы перенестись "с облаков на грешную землю", позвольте попросить Вас уточнить, исходя из Вашего опыта исследований -

1) параметры "среднего класса"-
доход на одного (для одиночек),
доход на члена семьи (с учетом или без учета, работает жена или нет),
средняя оценка имеющейся собственности на момент отнесения к среднему классу,

2) каковы соответсвующие параметры слоя "выше среднего" - (как Вы понимаете, выше собственно диапазона "среднего класса")

И еще - каковы Ваши оценки на 2004 и 2006 численности этих групп ЦА в Москве?
Заранее благодарен.

--------
Woland, чурка нерусская :)

Комментарий понравился?

24.03.2006 10:39

Постов: 265
Дата регистрации: 09.03.2006

мон шер)) априори вопрос стоял о методологии)))
все учились в институтах, все проходили теорию игр и вер-ти... только мне интересны были модели Трейдера - позволяющие ему абстрагироваться от толпы глупых трейдеров , неправильно прменяющих математику... пытающихся прогнозировать на основе пост-анализа рынка))
Причем заметьте, жду непосредственно аргументов лежащих вне "обнаучивания и упаковки" "жуликов от риск-менеджмента" и т.д.
Ну очень знаете ли...интересно всё же услышать Винопивца на предмет ... есть у меня в голове модели... смотрю в рынок
и рекомендации за долю секунды приходят сами в голову.... благодаря правильному применению математики))))

--------
лучшая гарантия лояльности - доверие оплаченное за наличный расчет

Комментарий понравился?

24.03.2006 11:47

Постов: 265
Дата регистрации: 09.03.2006

для: voland© ...последняя моя попытка резюмировать вопрос...
какие математические модели применяемые в трейдинге по теории игр...случайного рынка и т.д.
могут позволить оптимизировать риски по репрезентативности количественного анализа рынка потребительского?
жду концепции и модели... т.к. практически оправдавшая себя модель в одном рынке--практически всегда имеет право быть
применяема (хотя бы частично и локально) в другом.

--------
лучшая гарантия лояльности - доверие оплаченное за наличный расчет

Комментарий понравился?

24.03.2006 18:55

1 2 3 >

В настоящий момент эту тему просматривают: участников - 0, гостей - 19.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения в этом форуме

Форумы на Sostav.ru / Маркетинговые исследования / применение математики в высокорисковых рынках

© "ООО Состав.ру" 1998-2024

тел/факс: +7 495 225 1331 адрес: 109004, Москва, Пестовский пер., д. 16, стр. 2

При использовании материалов портала ссылка на Sostav.ru обязательна!
Администрация Sostav.ru просит Вас сообщать о всех замеченных технических неполадках на E-mail