 |
|
|
 |
|
|
|
Постов: 2128
Дата регистрации: 07.04.2005 |
Господа, попробую по четче переформулировать свою мысль.
К примеру есть два измерителя А и B. Они в течении 5 месяцев провели одно и тоже измерение. Причем измеритель А- "неряха" при помесячных трекингах у него устойчиво наблюдалась дисперсия>0, а измеритель В- качественно организовал выборку/вопросы и т.д. и на его трекингах дисперсия ~0
По традиционной формуле: ошибка=t*[Х(1-Х)/n]^1/2 получается у обоих измерителей одна и та же. А здравый смысл нам говорит, что достоверность и трекинга и итоговый должны быть выше у измерителя В (см. мое художество для наглядности).
Вот Михаил, нам говорит(интуитивно) что при грамонотном исследовании ошибка < формульной. Есть логика в этом, не сомненно.
Я думаю (пока) что формула применима лишь для случая НУЛЕВОЙ дисперсии. Хм... тогда вовсе получается, что все измерения с дисперсией(на разумных отсчетах времени конечно)>0, должны превышать значения даваемые формулой ошибки.
Вопрос: А существует ли формула учитывающая дисперсию соседних/ближайших/средняя отсчетов? |
|
 | | Дисперсия.jpg |
|
 |
0 |
 |
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
   02.11.2005 20:24 |  |
|
|
|
Постов: 2457
Дата регистрации: 02.07.2004 |
Юрий,
какие уж тут намеки. Вы анализируете временной ряд, изменение членов коего в единицу времени не ограничено (инвариант инварианту рознь, энергия катит, а постоянство измеряемой величины во время опроса - нет). Эргодичности, соответственно, нет (понимание среднее по времени = среднему по ансамблю - это очень грубо; работает, обратно же, когда какая-то "энергия" сохраняется). То, что вы немерили - это все задним числом. Т.е. можно говорить: "был тренд". Сказать "будет тренд" нельзя даже предположительно (ибо нельзя вероятность приписать). И обнаружить regime switching - тоже нельзя. Если бы было можно - все владеющие матаппаратом уже бы были миллиардерами. А почему они не миллиардеры? Правильно, потому что применяемый метод расчета не только основывается на измерении рынка, но воздействует на него. Причем сильно (в квантовой механике вы это знаете как проблему наблюдателя, а в экономике это называют самосбывающимися прогнозами). Т.е. все миллиарды заберет первый миллиардер. Но и одного нет. Стало быть, есть ошибка в методе. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
 02.11.2005 21:09 | |
|
|
|
Постов: 2128
Дата регистрации: 07.04.2005 |
для: Винопивец©
Стоп стоп. Не идет здесь речь о прогнозе(хоть и на видимом горизонте). На уже измереном периоде (де факто) выбираем произвольно период дискретизации (как правило месяц и более). На этом(их) периодах постулирум эргодичность, в противном случае все индустриальные измерения бессмысленны. Всякая аналогия с биржевыми механизмами не уместна. Да там действительно не возможно выбрать "гомогенные - в смысле времени принятия решений" участки.
И если уж пользоваться биржевыми терминами, мой вопрос можно переформулировать так:
Влияет ли "волатильность" на промежуточных отсчетах - на достоверность(ошибку) уже проведенного измерения в предположении монотонного изменения параметра на периоде измерения? (знание брэнда, доля рынка, и т.д.) |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
02.11.2005 22:29 | |
|
|
|
Постов: 2114
Дата регистрации: 01.09.2005 |
Добрый вечер коллеги, добрый вечер Юрий.
1. Как я понял Вы поменяли тему этой веточки: с того что допустимо спрашивать у маркетолога и с, какой точностью. На то, как относиться к результатам исследований проводимых очень часто, но с использованием малых выборок. Давайте поговорим об этом. (Еще раз докажем теорему Котельникова, благо в позапрошлом году ей стукнуло 70 лет).
Сначала тезис №1.
Мое мнение совпадает с мнением "Винопивца". Бывает.
Можно значительно уменьшить вероятность получения неверной цифры при малых выборках, если в опросе есть несколько вопросов, по которым есть известная статистика. Известная - это , конечно, результаты больших (многотысячных) опросов.
Например, из нескольких больших опросов выяснили, что среди жителей России (для примера, три больших исследования за 5 лет) отвечают: не пью кофе вообще 5% (+ -0,7%).
И у нас? когда мы спрашиваем про кофе с вкусом рома+кофе (из этой злополучной задачи) на вопрос, пьете ли Вы кофе по утрам? Из раза в раз приблизительно 5% говорят, вообще не пью кофе.
Мы имеем измерение, которое говорит, что выборка хоть и малая, но в некотором роде представительная.
2. Сколько раз я делал опросы с людьми, у которых большой (25 - 35 лет) опыт в этом деле, всегда я видел несколько вопросов, служащих именно этой цели. Сначала пытался выкидывать. Потом стал ценить. Цель их. Как-то почувствовать, нет ли изъяна в представительности выборки. + Есть еще соотношение ответов и т. д. Сами знаете.
Теперь о Вашем примере и нашей (злополучной) задаче бренда «сРАМ».
Мы, гипотетически, мерили долю бренда «Росбанк» с 1 января этого года по 20 апреля. (подгоняю под условия задачи) Получили 0,8%. Доля бренда растет. Да как в задаче растет. Опираясь на эти данные даем прогноз на ближайшие полгода. И говорим, что доля бренда будет не более 3%. А это совсем будет не так. Вот и все.
3. Юрий я уже писал, чем динамичнее рынок или сам по себе или просто ситуация сейчас на нем, тем больше надо вспоминать вывод теоремы Котельникова, о котором Вы здесь пишете и меньше думать про мат. статистику. Да нет другой стратегии в этом случае кроме мониторинга. В этой ситуации не до школярства.
Если забыть о псевдо научности, 50% задач маркетолога требует не точных цифр, а своевременности обнаружения зарождающихся и развивающихся тенденций. От маркетолога требуется быстрый ответ. Его еще придумать, сделать надо. Для таких задач, предлагаемое Вами единственный метод. И с этим никто не собирается спорить.
Но это к тестам для проверки проф. пригодности маркетологов имеет малое отношение.
4. Можно просто дать им предлагаемую Вами картинку замеров и задать 2 - 3 вопроса вокруг этого и все станет ясно. Кто перед нами.
Но в замыслах то у сРАМовцев был машинный опрос, объективность.
Так что Юрий мне не грозит сдать эти тесты. Буду ходить в неквалифицированных. Вот и злобствую на сайте. Все от этого... |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
02.11.2005 22:35 | |
|
|
|
Постов: 2457
Дата регистрации: 02.07.2004 |
для: Юрий Рязанов©
я не очень понял, почему нет аналогии с биржей - и тут, и там мы имеем дело с продажами, и тут и там мы имеем дело с принятием решений (покупательских) в условиях неопределенности, наличия других инструментов (товаров), корреляции всего со всем (рынок). Ваш вывод - "иначе все индустриальные измерения бессмысленны" - верен в научном смысле этого слова и неверен по жизни - измерения эти являются валютой рынка. Поэтому не нужно особо заморачиваться. Намерили, эмпирически примерно соответствует - порядок.
Между прочим, то, что я говорю связано именно с тем, что говорит Эдуард: нужно время от времени проводить широкое обследование (лучше, конечно, сплошное) и затем все время проверять репрезентативность выборки.
На бирже нет ошибки измерения - и цена, и ее вариация за заданное время всегда известны точно. Так что переформулируйте, пожалуйста, вопрос.
для: butaev©
Ничего-ничего, я тоже иногда с Вами согласен. Я тут долго думал, что же такое эта теорема Котельникова, пока не сообразил, что это старая добрая теорема Шеннона. Сигналы рынка, вообще говоря, обладают неограниченным спектром, такая вот штука... |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
02.11.2005 23:52 | |
|
|
|
Постов: 2128
Дата регистрации: 07.04.2005 |
Мужики, дык мы так до фурье доберемся (в контектсе обсуждения теоремы Кательникова). Я иногда балуюсь этим. Бывает разложу свою кривую прадаж в спектр фурье и смотрю тупо на эти "палки" и так недавно оказалась что новая "палка" в спектре оттветственна за включение нового сегмента потребителей (т.н. гастробайтеры). Но фурье - это всеж таки излишества 
А мой вопрос (про ошибку) остался без ответа :(
для: Винопивец© я подумаю как еще можно переформулировать....Хотя вроде мои последние художества (график выше)должны помочь как то понять мой вопрос. См. по формуле ошибок результаты двух измерителей А и В равны! Теперь предположим что за 5 месяцев с рынком ничего не происходило (он стационарный). Тогда очевидно, что у измерителя "В" должны быть ошибка измерения меньше и на трекинге (1 мес.) и суммарно по 5 месяцам, дисперсия то у него равна нулю! А в формуле "ошибки" нет дисперсии(сигмы)[t*[Х(1-Х)/n]^1/2], Выборки (n) конечно у А и В одинаковы. t-простой коэффициент интеграла вероятности лапласа. Х-измеряемый параметр (доля). |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
03.11.2005 00:42 | |
|
|
|
Постов: 2128
Дата регистрации: 07.04.2005 |
Цитата, автор Винопивец:
для: Юрий Рязанов©
я не очень понял, почему нет аналогии с биржей - и тут, и там мы имеем дело с продажами, и тут и там мы имеем дело с принятием решений (покупательских) в условиях неопределенности, наличия других инструментов (товаров), корреляции всего со всем (рынок). Ваш вывод - "иначе все индустриальные измерения бессмысленны" - верен в научном смысле этого слова и неверен по жизни - измерения эти являются валютой рынка. Поэтому не нужно особо заморачиваться. Намерили, эмпирически примерно соответствует - порядок.
... |
Я обязательно отвечу.
Только вспомните пжл. наши старые диалоги. Тогда Вам - Миша Дымшиц и Равшан отвечали на этот вопрос. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
03.11.2005 00:47 | |
|
|
|
Гость<<
< |
Цитата, автор Юрий Рязанов:
См. по формуле ошибок результаты двух измерителей А и В равны! Теперь предположим что за 5 месяцев с рынком ничего не происходило (он стационарный). Тогда очевидно, что у измерителя "В" должны быть ошибка измерения меньше и на трекинге (1 мес.) и суммарно по 5 месяцам, дисперсия то у него равна нулю! А в формуле "ошибки" нет дисперсии(сигмы)[t*[Х(1-Х)/n]^1/2], Выборки (n) конечно у А и В одинаковы. t-простой коэффициент интеграла вероятности лапласа. Х-измеряемый параметр (доля). |
Я стесняюсь спросить, а о каких шкалах мы ведем речь? Если номинальных. Предложенная формула расчета ошибки именно для этих шкал. То причем здесь дисперсия? Как Вы ее для номинальных шкал считать будете?
И вообще, 90% исследования в маркетинге работают с квотной выборкой, для которой стат ошибку рассчитать невозможно. Формулы то классические все для собственно случайных выборок.
Вот Вы, Юрий, ведь тоже выборку ремонтируете.
И еще, кроме стат всегда есть еще ошибки сбора, которые расчитать невозможно.
По существу вопроса.
Устойчивость результатов разумеется есть подтверждение точности измерений? yj kbim косвенное. И это в случае стабильности объекта исследования. Но такие рынки можно пересчитать по пальцам. Если рынок меняется а у измерителя тишь, гладь, да божья благодать. Почему же у него точность измерения выше?
|
|
<
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
03.11.2005 11:20 | |
|
|
|
Гость<<
< |
Более того, если у одного измерителя величина номинального признака 90%, а у другого 10% ошибка при равенстве размера выборки (там бы еще под чертой из n единичку вычесть, как в учебниках по статистике пишут ;) ) будет идентичной.
Честное слово, можете проверить. Маскимальный разборос признака 50/50. %) |
|
<
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
03.11.2005 11:40 | |
|
|
|
Постов: 2457
Дата регистрации: 02.07.2004 |
для: Юрий Рязанов©
Не ответил, потому что не вижу связи - волатильность же не ошибка. И в Вашей ситуации я не вижу места для этого слова. Неверный метод - да, неверная интерпретация результатов - да, но ошибка измерения откуда возьмется? Нет ее, все точное. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
03.11.2005 13:25 | |
|
|
|
Постов: 2758
Дата регистрации: 31.08.2005 |
Цитата, автор Винопивец:
Сказать "будет тренд" нельзя даже предположительно (ибо нельзя вероятность приписать). И обнаружить regime switching - тоже нельзя. Если бы было можно - все владеющие матаппаратом уже бы были миллиардерами. А почему они не миллиардеры? Правильно, потому что применяемый метод расчета не только основывается на измерении рынка, но воздействует на него. Причем сильно (в квантовой механике вы это знаете как проблему наблюдателя, а в экономике это называют самосбывающимися прогнозами). Т.е. все миллиарды заберет первый миллиардер. Но и одного нет. Стало быть, есть ошибка в методе. |
Тренд угадать нельзя, я сформировать можно. Точные значения на конкретное время угадать невозможно, но при еженедельном мониторинге через 6-8 недель реакйия временного ряда на интервенцию начинается прогнозироваться хорошо, ... до первого резкого изменения погоды  Так что, с этим надо быть очень осторожным.
Дело не в методе, дело в том, что любой маркетинговый процесс осуществляется людьми, причем не построенными в армейские колонны, а имеющих множество других повседневных задач. Мы не можем организовать одновременное массированное воздействие на рынок.
С тем же "самосбывающимися прогнозами", все не так уж и "самосбывающееся": редкий бизнес начинается на фоне неуверенности участников, но у большинства их прогнозы не сбываются. На бирже таких ситуаций ("самосбывающиеся прогнозы) больше, но там все участники на одной площадке и в одинаковой информационной среде. Но даже и там "надуваются" не все эмитенты, а если вычищать покупки среди своих, то и реально "размещаются" очень немногие, реальные рынки по бумагам большинства формируются долго. Кстати, большинство брокеров на рынке работают "ниже индекса", так что даже сравнительная полнота информации большинством использоваться не может. |
|
--------
http://www.dnp.ru |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
03.11.2005 22:31 | |
|
|
|
Постов: 2457
Дата регистрации: 02.07.2004 |
Михаил Дымшиц,
Так о чем же я все время и говорю: о погоде и о действующих людях.
Самосбывающиеся прогнозы - это не изнутри бизнеса, это всегда извне. Изнутри - слишком денег мало задействовано, чтобы он "самосбылся". Большинство трейдеров (не брокеров!) работают не только что ниже индекса, а и просто разоряются. Смертность за 5 лет - выше 90%. Бывают, периоды, когда надуваются почти все эмитенты (бум). Потом, конечно, следует расплата. См. например, в title Боннер, Уиггин. Судный день американских финансов. Насчет биржи должен еще поправить: площадок много (и возможны арбитражные сделки благодаря разнице цен и условий на разных площадках) и, главное, много разных инструментов, по-разному отражающих риски ошибочных ожиданий. Полнота информации там тоже довольно условна, инсайдеры сплошь и рядом не в лучшем положении, чем "вся толпа" (т.е. выигрывают они зачастую не потому, что лучше информированы, а потому что совершенно другие начальные условия). Расскажу при случае. |
|
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
04.11.2005 11:33 | |
|
|
|
Гость<<
< |
Какие тренды? Вы сначала в арифметике разберитесь.
Что у вас со шкалами? Формула расчета ошибки никакого отношения к дисперсии не имеет.
Либо забудьте о дисперсии, либо поменяйте формулу.
И выборка у Вас все равно квотная. И здесь ошибка зависит от того, насколько кватируемый признак влияет на исследуемый. А формулы ее расчета нет. И быть не может. |
|
<
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
04.11.2005 20:49 | |
|
|
|
Постов: 2758
Дата регистрации: 31.08.2005 |
Цитата, автор Гость:
Какие тренды? Вы сначала в арифметике разберитесь.
Что у вас со шкалами? Формула расчета ошибки никакого отношения к дисперсии не имеет.
Либо забудьте о дисперсии, либо поменяйте формулу.
И выборка у Вас все равно квотная. И здесь ошибка зависит от того, насколько кватируемый признак влияет на исследуемый. А формулы ее расчета нет. И быть не может. |
Вот еще привалило...  Как считать дисперсию номинальной шкалы посмотрите в учебнике, там про это написано. Заодно, посмотрите, как пишется слово "квота" и производные от него.
В наших задачах квотируемый признак на исследуемый никак не влияет, так как при правильном квотировании используются устойчивые на период исследования признаки. Они, конечно, как-то влияют, но подразумевается, что это систематическая ошибка, и мы можем спокойно изучать динамику интересующего нас признака. Это стандартные допущения квотных исследований и никто не доказал, что они ошибочны (то, что они корректны, доказано). |
|
--------
http://www.dnp.ru |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
04.11.2005 22:10 | |
|
|
|
Гость<<
< |
Дымшиц, вы давно учебник видели?
Или вы их теперь полько сами пиште?
ошибка=t*[Х(1-Х)/n]^1/2 это формула расчета для номинальных шкал.
для номинальных шкал дисперсию заменяют вот этим выражение Х(1-Х).
вам стоит обновить в памяти раздел шкалирование. |
|
<
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
05.11.2005 08:15 | |
|
|
|
Гость<<
< |
Напишите вот здесь формулу расчета ошибки для квотной выборки.
Относительно опечаток. в ваших постах их не меньше. Только вот у вас есть возможность их править, а у меня нет. |
|
<
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
05.11.2005 08:18 | |
|
|
|
Постов: 2758
Дата регистрации: 31.08.2005 |
Эта формула и была написана (см. первый пост Рязанова на странице), чего цепляетесь? К тому, что это замена дисперсии? Да, замена, написано везде.
.......... |
|
--------
http://www.dnp.ru |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
05.11.2005 10:52 | |
|
|
|
Гость<<
< |
Какая Вам волатильность, если Вы в арифметике путаетесь. :(
Вот именно, что формула расчета ошибки была приведена без дисперсии для номинальных шкал (так как для них рассчитать ее не возможно), а в данных измерителей она наблюдалась и еще как (см. первый пост Рязанова на странице).
И, пожалуйста, Михаил, формулу расчета ошибки для квотной выборки для чудил на бис. ;) |
|
<
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
05.11.2005 22:54 | |
|
|
|
Постов: 2758
Дата регистрации: 31.08.2005 |
Цитата, автор Гость:
И, пожалуйста, Михаил, формулу расчета ошибки для квотной выборки для чудил на бис. ;) |
....... но суть повторю еще раз: те, кто занимается этим постоянно, "по умолчанию" используют такие же формулы, как для случайных. Делается это в силу явного профессионального согласия.
|
|
--------
http://www.dnp.ru |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
06.11.2005 14:14 | |
|
|
|
любитель маркетинга
Постов: 706
Дата регистрации: 08.10.2003 |
Товарисшчи спорщики!!!
Нежнее, еще нежнее......Сколько Ваши сообщения редактировать можно ?!? Русский язык богат и могуч :) |
|
--------
Маркетинг - это жизнь!
dkolesnikoff@yandex.ru |
|
0 |
|
0 |
| Комментарий понравился? |
|
0 |
|
0 |
06.11.2005 17:44 | |
|
|
|
 | Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения в этом форуме |
|
|
|
|
|
© "ООО Состав.ру" 1998-2024
тел/факс: +7 495 225 1331 адрес: 109004, Москва, Пестовский пер., д. 16, стр. 2
При использовании материалов портала ссылка на Sostav.ru обязательна!
Администрация Sostav.ru просит Вас сообщать о всех замеченных технических неполадках на E-mail
|
|
|
|
